RSK012Factor Hubリスク因子ハイリスク

相関リスクファクター

市場相関の急増は、システム的ストレスの早期警告信号。

数式

CorrRisk = ΔCorr(R_stock, R_market, 60d)

年率リターン

7.10%

シャープレシオ

0.47

最大ドローダウン

-36.97%

トータルリターン

98.58%

累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）

2016 -15.6%2017 -10.3%2018 -6.6%2019 +15.1%2020 +37.3%2021 +7.9%2022 +38.0%2023 +4.9%2024 +4.9%2025 +12.5%2026 -3.6%

#	Ticker	企業	スコア
1	DVN	Devon Energy	0.384
2	COF	Capital One	0.304
3	WBD	Warner Bros Discovery	0.268
4	TMO	Thermo Fisher	0.250
5	KVUE	Kenvue	0.220
6	HSY	Hershey	0.215
7	AMD	Advanced Micro Devices	0.179
8	MU	Micron Technology	0.171
9	CVS	CVS Health	0.154
10	PGR	Progressive	0.149
11	LLY	Eli Lilly	0.131
12	CDNS	Cadence	0.125
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals	0.116
14	CI	Cigna	0.115
15	LRCX	Lam Research	0.111
16	ETN	Eaton	0.108
17	VICI	VICI Properties	0.108
18	PCG	PG&E	0.101
19	MRVL	Marvell Technology	0.100
20	NVO	Novo Nordisk	0.098
21	CF	CF Industries	0.095
22	AEE	Ameren	0.089
23	DHR	Danaher	0.087
24	DELL	Dell Technologies	0.085
25	STZ	Constellation Brands	0.080
26	ABT	Abbott Laboratories	0.071
27	BKR	Baker Hughes	0.069
28	ALB	Albemarle	0.065
29	NEM	Newmont	0.063
30	EIX	Edison International	0.058

保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。

エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。