PRF013Factor Hub収益性因子ローリスク
コア収益ファクター
一時的な項目を除外し、コアビジネスの持続的な収益力を明らかにします。
数式
CoreProfit = 扣非净利润(TTM) / 总资产パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
13.42%
シャープレシオ
0.73
最大ドローダウン
-27.85%
トータルリターン
252.20%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -0.5%2017 -10.6%2018 -2.1%2019 +20.7%2020 +50.3%2021 +13.4%2022 +32.6%2023 +5.3%2024 +3.5%2025 +20.9%2026 +12.5%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 0.436 |
| 2 | ACN | Accenture | 0.399 |
| 3 | MDB | MongoDB | 0.368 |
| 4 | ADBE | Adobe | 0.353 |
| 5 | AXP | American Express | 0.326 |
| 6 | C | Citigroup | 0.322 |
| 7 | AAPL | Apple | 0.321 |
| 8 | STT | State Street | 0.319 |
| 9 | CRM | Salesforce | 0.311 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology | 0.304 |
| 11 | ENTG | Entegris | 0.301 |
| 12 | AVGO | Broadcom | 0.291 |
| 13 | WDAY | Workday | 0.291 |
| 14 | FRT | Federal Realty | 0.285 |
| 15 | CB | Chubb | 0.283 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.282 |
| 17 | ORCL | Oracle | 0.281 |
| 18 | SYK | Stryker | 0.280 |
| 19 | PRU | Prudential Financial | 0.273 |
| 20 | MSFT | Microsoft | 0.272 |
| 21 | QCOM | Qualcomm | 0.270 |
| 22 | AIG | American Intl Group | 0.266 |
| 23 | SCHW | Charles Schwab | 0.261 |
| 24 | ABBV | AbbVie | 0.260 |
| 25 | PNC | PNC Financial | 0.259 |
| 26 | TMUS | T-Mobile US | 0.259 |
| 27 | CHTR | Charter Communications | 0.257 |
| 28 | TXN | Texas Instruments | 0.257 |
| 29 | NOW | ServiceNow | 0.252 |
| 30 | NXPI | NXP Semiconductors | 0.252 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。