PRF012Factor Hub収益性因子ローリスク
収益安定性ファクター
安定した収益ストリームは、より高い倍率と低い実現リスクの両方を獲得します。
数式
EarnStab = 1 / Std(EPS_growth, 8Q)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
5.81%
シャープレシオ
0.41
最大ドローダウン
-26.43%
トータルリターン
75.90%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.6%2017 -4.3%2018 -2.5%2019 +22.9%2020 +38.1%2021 +6.8%2022 +29.2%2023 -13.4%2024 -0.4%2025 +1.1%2026 -2.2%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | GIS | General Mills | 21.368 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy | 7.374 |
| 3 | ALB | Albemarle | 5.992 |
| 4 | STZ | Constellation Brands | 4.881 |
| 5 | PCG | PG&E | 4.744 |
| 6 | HAL | Halliburton | 4.717 |
| 7 | WMT | Walmart | 4.697 |
| 8 | FE | FirstEnergy | 4.680 |
| 9 | EBAY | eBay | 4.532 |
| 10 | DVN | Devon Energy | 4.356 |
| 11 | AMGN | Amgen | 4.318 |
| 12 | GD | General Dynamics | 4.273 |
| 13 | SJM | J.M. Smucker | 4.171 |
| 14 | ORLY | O'Reilly Automotive | 4.128 |
| 15 | EIX | Edison International | 4.081 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics | 3.969 |
| 17 | AVGO | Broadcom | 3.901 |
| 18 | PG | Procter & Gamble | 3.871 |
| 19 | UNH | UnitedHealth | 3.845 |
| 20 | NET | Cloudflare | 3.694 |
| 21 | WDAY | Workday | 3.608 |
| 22 | AEE | Ameren | 3.571 |
| 23 | DOW | Dow | 3.226 |
| 24 | SRE | Sempra | 3.207 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings | 3.192 |
| 26 | BA | Boeing | 3.124 |
| 27 | EPR | EPR Properties | 3.090 |
| 28 | MAA | Mid-America Apartment | 3.036 |
| 29 | NUE | Nucor | 3.016 |
| 30 | LEN | Lennar | 2.985 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。