MOM002Factor Hubモメンタム因子ハイリスク

リバーサルファクター

1ヶ月の下落銘柄を買い、売られすぎからの短期反発を収益化。

数式

REV = -R_{t-20,t}

年率リターン

10.55%

シャープレシオ

0.64

最大ドローダウン

-25.06%

トータルリターン

172.61%

累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）

2016 +4.0%2017 -7.2%2018 -6.8%2019 +23.4%2020 +43.2%2021 +11.1%2022 +26.9%2023 -10.7%2024 +5.6%2025 +14.0%2026 +13.3%

#	Ticker	企業	スコア
1	ESS	Essex Property Trust	0.315
2	ES	Eversource Energy	0.284
3	BNY	BNY Mellon	0.264
4	AEP	American Electric Power	0.250
5	PM	Philip Morris	0.233
6	CE	Celanese	0.231
7	FANG	Diamondback Energy	0.228
8	WM	Waste Management	0.217
9	HPQ	HP	0.215
10	FTV	Fortive	0.200
11	MCD	McDonald's	0.191
12	GLW	Corning	0.185
13	ECL	Ecolab	0.181
14	ITW	ITW	0.180
15	XEL	Xcel Energy	0.175
16	CL	Colgate-Palmolive	0.162
17	TSN	Tyson Foods	0.161
18	BMY	Bristol-Myers Squibb	0.158
19	CVS	CVS Health	0.157
20	CMCSA	Comcast	0.154
21	EPR	EPR Properties	0.148
22	MELI	MercadoLibre	0.145
23	ROST	Ross Stores	0.143
24	CMS	CMS Energy	0.138
25	FRT	Federal Realty	0.132
26	SOFI	SoFi Technologies	0.131
27	MPC	Marathon Petroleum	0.131
28	CAT	Caterpillar	0.131
29	EXC	Exelon	0.130
30	PEP	PepsiCo	0.129

保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。

エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。