LIQ011Factor Hub流動性因子ミドルリスク
市場深度ファクター
注文簿の深度—市場が価格変動なしに吸収できるサイズ。
数式
Depth = Σ(Bid_i * BidVol_i + Ask_i * AskVol_i), i=1..5パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
12.96%
シャープレシオ
0.79
最大ドローダウン
-23.02%
トータルリターン
238.39%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.7%2017 -6.4%2018 +1.6%2019 +22.9%2020 +34.6%2021 +16.4%2022 +34.8%2023 +6.8%2024 +5.1%2025 +8.7%2026 +19.1%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFI | SoFi Technologies | 96993389.059 |
| 2 | TSLA | Tesla | 62190667.738 |
| 3 | NKE | Nike | 50923919.759 |
| 4 | MCHP | Microchip Technology | 48208796.629 |
| 5 | AAPL | Apple | 46682629.953 |
| 6 | RTX | RTX Corp | 39388057.550 |
| 7 | PLTR | Palantir | 35965145.264 |
| 8 | DASH | DoorDash | 35519445.092 |
| 9 | WFC | Wells Fargo | 31409605.988 |
| 10 | BAC | Bank of America | 30922655.793 |
| 11 | BHP | BHP | 25658399.580 |
| 12 | SLB | SLB | 24028254.016 |
| 13 | CVX | Chevron | 23324050.752 |
| 14 | LOW | Lowe's | 20988964.146 |
| 15 | JPM | JPMorgan Chase | 20261174.012 |
| 16 | PLD | Prologis | 19651558.011 |
| 17 | NFLX | Netflix | 16360938.981 |
| 18 | ORLY | O'Reilly Automotive | 15137254.297 |
| 19 | NET | Cloudflare | 12963578.536 |
| 20 | NVDA | NVIDIA | 10191388.138 |
| 21 | PYPL | PayPal | 10117753.904 |
| 22 | AMZN | Amazon | 10117272.990 |
| 23 | PEP | PepsiCo | 10027311.537 |
| 24 | KO | Coca-Cola | 9416218.877 |
| 25 | ENTG | Entegris | 7607048.481 |
| 26 | CCL | Carnival | 7273407.912 |
| 27 | INTU | Intuit | 7135596.990 |
| 28 | KVUE | Kenvue | 6858250.026 |
| 29 | ADBE | Adobe | 6690033.766 |
| 30 | NVO | Novo Nordisk | 6618846.282 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。