IND010Factor Hub業種因子ミドルリスク
サプライチェーンファクター
インプット-アウトプット連鎖はボムを遅れて下流に伝播。
数式
SupChain = Σ(IO_weight_i * ΔProfitability_upstream_i)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
6.52%
シャープレシオ
0.41
最大ドローダウン
-30.57%
トータルリターン
88.04%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.8%2017 -1.7%2018 -4.8%2019 +22.7%2020 +41.8%2021 +5.8%2022 +48.0%2023 -6.9%2024 -4.0%2025 -17.5%2026 +10.8%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont | 67.283 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems | 61.074 |
| 3 | ANET | Arista Networks | 61.074 |
| 4 | HD | Home Depot | 58.774 |
| 5 | LOW | Lowe's | 58.774 |
| 6 | AMZN | Amazon | 57.946 |
| 7 | MELI | MercadoLibre | 57.946 |
| 8 | EBAY | eBay | 57.946 |
| 9 | ETSY | Etsy | 57.946 |
| 10 | MCD | McDonald's | 49.872 |
| 11 | SBUX | Starbucks | 49.872 |
| 12 | YUM | Yum Brands | 49.872 |
| 13 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 49.872 |
| 14 | IBM | IBM | 42.764 |
| 15 | ACN | Accenture | 42.764 |
| 16 | SHW | Sherwin-Williams | 41.863 |
| 17 | ECL | Ecolab | 41.863 |
| 18 | DOW | Dow | 41.863 |
| 19 | DD | DuPont | 41.863 |
| 20 | PPG | PPG Industries | 41.863 |
| 21 | CE | Celanese | 41.863 |
| 22 | LYB | LyondellBasell | 41.863 |
| 23 | NKE | Nike | 38.175 |
| 24 | OTIS | Otis Worldwide | 35.492 |
| 25 | TPL | Texas Pacific Land | 32.064 |
| 26 | TJX | TJX Companies | 31.868 |
| 27 | ROST | Ross Stores | 31.868 |
| 28 | NUE | Nucor | 31.831 |
| 29 | STLD | Steel Dynamics | 31.831 |
| 30 | SNPS | Synopsys | 30.233 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。