IND009Factor Hub業種因子ミドルリスク
業界収益性ファクター
業界レベルのROEモメンタムは改善業界内の企業を押し上げる。
数式
IndProfit = Δ(行业中位数ROE) + Δ(行业中位数净利率)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
10.64%
シャープレシオ
0.60
最大ドローダウン
-30.36%
トータルリターン
174.91%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.7%2017 -11.2%2018 +1.4%2019 +31.0%2020 +65.0%2021 +9.7%2022 +19.6%2023 -9.2%2024 +4.6%2025 +3.4%2026 +18.6%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines | 9.372 |
| 2 | UAL | United Airlines | 9.372 |
| 3 | AAPL | Apple | 8.754 |
| 4 | MSFT | Microsoft | 8.754 |
| 5 | SNPS | Synopsys | 7.213 |
| 6 | CDNS | Cadence | 7.213 |
| 7 | NEM | Newmont | 4.561 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings | 4.506 |
| 9 | ABNB | Airbnb | 4.506 |
| 10 | IBM | IBM | 4.449 |
| 11 | ACN | Accenture | 4.449 |
| 12 | DASH | DoorDash | 4.284 |
| 13 | DHI | D.R. Horton | 4.002 |
| 14 | LEN | Lennar | 4.002 |
| 15 | AMZN | Amazon | 3.943 |
| 16 | MELI | MercadoLibre | 3.943 |
| 17 | EBAY | eBay | 3.943 |
| 18 | ETSY | Etsy | 3.943 |
| 19 | ADBE | Adobe | 3.932 |
| 20 | INTU | Intuit | 3.932 |
| 21 | WDAY | Workday | 3.932 |
| 22 | CARR | Carrier Global | 3.659 |
| 23 | LII | Lennox International | 3.659 |
| 24 | ETN | Eaton | 3.447 |
| 25 | EMR | Emerson Electric | 3.447 |
| 26 | DDOG | Datadog | 3.327 |
| 27 | SNOW | Snowflake | 3.327 |
| 28 | NET | Cloudflare | 3.327 |
| 29 | MDB | MongoDB | 3.327 |
| 30 | GS | Goldman Sachs | 3.292 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。