IND008Factor Hub業種因子ミドルリスク
業界分散ファクター
業界内リターン分散—広いスプレッドはより多くのアルファの余地を意味する。
数式
IndDisp = Std(R_stocks_in_industry) / Mean(|R_stocks|)パフォーマンス（トップ30等加重ロング、月次リバランス）
年率リターン
10.06%
シャープレシオ
0.62
最大ドローダウン
-25.26%
トータルリターン
160.82%
累積パフォーマンス（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.2%2017 -5.4%2018 +4.7%2019 +12.5%2020 +34.5%2021 +12.6%2022 +29.4%2023 -10.1%2024 +16.9%2025 +11.7%2026 +6.2%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa | 1.623 |
| 2 | MA | Mastercard | 1.623 |
| 3 | AXP | American Express | 1.623 |
| 4 | PYPL | PayPal | 1.623 |
| 5 | AMAT | Applied Materials | 1.554 |
| 6 | LRCX | Lam Research | 1.554 |
| 7 | KLAC | KLA | 1.554 |
| 8 | TER | Teradyne | 1.554 |
| 9 | ADBE | Adobe | 1.522 |
| 10 | INTU | Intuit | 1.522 |
| 11 | WDAY | Workday | 1.522 |
| 12 | PG | Procter & Gamble | 1.503 |
| 13 | CL | Colgate-Palmolive | 1.503 |
| 14 | KMB | Kimberly-Clark | 1.503 |
| 15 | DDOG | Datadog | 1.472 |
| 16 | SNOW | Snowflake | 1.472 |
| 17 | NET | Cloudflare | 1.472 |
| 18 | MDB | MongoDB | 1.472 |
| 19 | AMGN | Amgen | 1.449 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences | 1.449 |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 1.449 |
| 22 | REGN | Regeneron | 1.449 |
| 23 | ORCL | Oracle | 1.445 |
| 24 | CRM | Salesforce | 1.445 |
| 25 | NOW | ServiceNow | 1.445 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil | 1.442 |
| 27 | CVX | Chevron | 1.442 |
| 28 | COP | ConocoPhillips | 1.442 |
| 29 | EOG | EOG Resources | 1.442 |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum | 1.442 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点（2026-08）で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。