MOM011Factor HubFactores de momentumAlto
Factor de Momentum de Información
Mide la velocidad con la que los precios digieren las noticias, aprovechando la parte lenta de la difusión de información.
Fórmula
InfoMom = CAR(event+1, event+20) * InfoScoreRendimiento (Top-30 largo ponderado igual, rebalanceo mensual)
Retorno anualizado
8.53%
Ratio de Sharpe
0.54
Máximo drawdown
-23.82%
Retorno total
126.70%
Rendimiento acumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.1%2017 +8.3%2018 +0.3%2019 +21.9%2020 +32.6%2021 +15.3%2022 +27.5%2023 -6.4%2024 -2.9%2025 -6.3%2026 +8.7%
Participaciones actuales Top-30
| # | Ticker | Empresa | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | NKE | Nike | 0.156 |
| 2 | CI | Cigna | 0.154 |
| 3 | NSC | Norfolk Southern | 0.119 |
| 4 | ULTA | Ulta Beauty | 0.108 |
| 5 | REGN | Regeneron | 0.107 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.106 |
| 7 | ZS | Zscaler | 0.095 |
| 8 | AVGO | Broadcom | 0.092 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks | 0.089 |
| 10 | CDNS | Cadence | 0.084 |
| 11 | RTX | RTX Corp | 0.083 |
| 12 | SHW | Sherwin-Williams | 0.082 |
| 13 | UDR | UDR | 0.080 |
| 14 | MMM | 3M | 0.077 |
| 15 | ADI | Analog Devices | 0.068 |
| 16 | LRCX | Lam Research | 0.067 |
| 17 | ANET | Arista Networks | 0.065 |
| 18 | PSA | Public Storage | 0.065 |
| 19 | TJX | TJX Companies | 0.060 |
| 20 | DDOG | Datadog | 0.059 |
| 21 | MDLZ | Mondelez | 0.058 |
| 22 | SNPS | Synopsys | 0.057 |
| 23 | OKE | ONEOK | 0.056 |
| 24 | NOW | ServiceNow | 0.054 |
| 25 | KHC | Kraft Heinz | 0.054 |
| 26 | CCL | Carnival | 0.054 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 0.053 |
| 28 | VALE | Vale | 0.052 |
| 29 | PPL | PPL Corporation | 0.051 |
| 30 | HD | Home Depot | 0.050 |
Participaciones calculadas por la fórmula exacta anterior en la última observación de fin de mes en el panel de investigación determinista (2026-08).
Exportación de datos
Las exportaciones incluyen fórmulas, estadísticas de rendimiento, la serie de 120 meses y tenencias actuales — todo lo necesario para replicar resultados localmente.