IND002Factor HubFactores de industriaMedio
Factor de Valoración Sectorial
Percentiles de múltiplos a nivel sectorial — los sectores baratos tienden a revertir.
Fórmula
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数Rendimiento (Top-30 largo ponderado igual, rebalanceo mensual)
Retorno anualizado
9.47%
Ratio de Sharpe
0.60
Máximo drawdown
-25.69%
Retorno total
147.21%
Rendimiento acumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.6%2017 -6.7%2018 +4.2%2019 +11.1%2020 +31.2%2021 +6.8%2022 +37.3%2023 -3.4%2024 +4.3%2025 +21.9%2026 +4.8%
Participaciones actuales Top-30
| # | Ticker | Empresa | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International | 191.508 |
| 2 | DHI | D.R. Horton | 26.579 |
| 3 | LEN | Lennar | 26.579 |
| 4 | NUE | Nucor | 19.429 |
| 5 | STLD | Steel Dynamics | 19.429 |
| 6 | URI | United Rentals | 15.250 |
| 7 | PGR | Progressive | 7.620 |
| 8 | CB | Chubb | 7.620 |
| 9 | MET | MetLife | 7.620 |
| 10 | PRU | Prudential Financial | 7.620 |
| 11 | AIG | American Intl Group | 7.620 |
| 12 | ALL | Allstate | 7.620 |
| 13 | TRV | Travelers | 7.620 |
| 14 | ENTG | Entegris | 6.574 |
| 15 | ADP | ADP | 6.246 |
| 16 | ADM | Archer-Daniels-Midland | 4.372 |
| 17 | ROKU | Roku | 4.338 |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica | 3.970 |
| 19 | ALB | Albemarle | 3.614 |
| 20 | MDLZ | Mondelez | 3.058 |
| 21 | GIS | General Mills | 3.058 |
| 22 | SJM | J.M. Smucker | 3.058 |
| 23 | HSY | Hershey | 3.058 |
| 24 | TSN | Tyson Foods | 3.058 |
| 25 | KHC | Kraft Heinz | 3.058 |
| 26 | DAL | Delta Air Lines | 2.589 |
| 27 | UAL | United Airlines | 2.589 |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty | 1.650 |
| 29 | GME | GameStop | 1.650 |
| 30 | PSA | Public Storage | 1.105 |
Participaciones calculadas por la fórmula exacta anterior en la última observación de fin de mes en el panel de investigación determinista (2026-08).
Exportación de datos
Las exportaciones incluyen fórmulas, estadísticas de rendimiento, la serie de 120 meses y tenencias actuales — todo lo necesario para replicar resultados localmente.
Factores relacionados
IND001Factor de Momentum Sectorial
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND003Factor de concentración industrial
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND004Factor de ciclo industrial
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND005Factor de rotación sectorial
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气
IND006Factor de fortaleza relativa industrial
相对强弱 = 个股收益率 - 行业平均收益率(20日)