COM007Factor HubFactores compuestosBajo
Factor compuesto beta inteligente
Pesos de paridad de riesgo a través de valor, calidad, momentum y baja volatilidad.
Fórmula
SB = RiskParity(价值, 质量, 动量, 低波动)Rendimiento (Top-30 largo ponderado igual, rebalanceo mensual)
Retorno anualizado
7.84%
Ratio de Sharpe
0.55
Máximo drawdown
-25.94%
Retorno total
112.68%
Rendimiento acumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -2.2%2017 -9.3%2018 -8.5%2019 +2.2%2020 +44.7%2021 +6.6%2022 +27.3%2023 -8.1%2024 +5.7%2025 +12.3%2026 +19.7%
Participaciones actuales Top-30
| # | Ticker | Empresa | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence | 1.444 |
| 2 | PLD | Prologis | 1.205 |
| 3 | PPG | PPG Industries | 0.889 |
| 4 | KMB | Kimberly-Clark | 0.862 |
| 5 | CARR | Carrier Global | 0.781 |
| 6 | CL | Colgate-Palmolive | 0.756 |
| 7 | YUM | Yum Brands | 0.736 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin | 0.732 |
| 9 | CI | Cigna | 0.722 |
| 10 | ROKU | Roku | 0.714 |
| 11 | DAL | Delta Air Lines | 0.712 |
| 12 | AZO | AutoZone | 0.662 |
| 13 | GME | GameStop | 0.653 |
| 14 | VZ | Verizon | 0.653 |
| 15 | FTNT | Fortinet | 0.607 |
| 16 | TRV | Travelers | 0.601 |
| 17 | F | Ford Motor | 0.595 |
| 18 | RIO | Rio Tinto | 0.593 |
| 19 | DD | DuPont | 0.590 |
| 20 | GIS | General Mills | 0.590 |
| 21 | SLB | SLB | 0.590 |
| 22 | GILD | Gilead Sciences | 0.588 |
| 23 | LNG | Cheniere Energy | 0.570 |
| 24 | ON | ON Semiconductor | 0.566 |
| 25 | KVUE | Kenvue | 0.543 |
| 26 | PEG | Public Service Enterprise | 0.541 |
| 27 | NKE | Nike | 0.512 |
| 28 | T | AT&T | 0.493 |
| 29 | TXN | Texas Instruments | 0.492 |
| 30 | NOC | Northrop Grumman | 0.492 |
Participaciones calculadas por la fórmula exacta anterior en la última observación de fin de mes en el panel de investigación determinista (2026-08).
Exportación de datos
Las exportaciones incluyen fórmulas, estadísticas de rendimiento, la serie de 120 meses y tenencias actuales — todo lo necesario para replicar resultados localmente.
Factores relacionados
COM001Factor compuesto valor-calidad
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Factor compuesto bajo volatilidad-dividendos
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Factor compuesto alfa multifactor
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Factor compuesto calidad-crecimiento
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Factor compuesto momentum-valor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)