RSK012Factor Hubعوامل المخاطرمرتفع

عامل مخاطر الارتباط

ارتفاع ارتباط السوق هو إنذار مبكر للتوتر النظامي.

المعادلة

CorrRisk = ΔCorr(R_stock, R_market, 60d)

العائد السنوي

7.10%

نسبة شارب

0.47

أقصى انخفاض

-36.97%

العائد الإجمالي

98.58%

الأداء 누적（2016-09 … 2026-08）

2016 -15.6%2017 -10.3%2018 -6.6%2019 +15.1%2020 +37.3%2021 +7.9%2022 +38.0%2023 +4.9%2024 +4.9%2025 +12.5%2026 -3.6%

#	Ticker	الشركة	النتيجة
1	DVN	Devon Energy	0.384
2	COF	Capital One	0.304
3	WBD	Warner Bros Discovery	0.268
4	TMO	Thermo Fisher	0.250
5	KVUE	Kenvue	0.220
6	HSY	Hershey	0.215
7	AMD	Advanced Micro Devices	0.179
8	MU	Micron Technology	0.171
9	CVS	CVS Health	0.154
10	PGR	Progressive	0.149
11	LLY	Eli Lilly	0.131
12	CDNS	Cadence	0.125
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals	0.116
14	CI	Cigna	0.115
15	LRCX	Lam Research	0.111
16	ETN	Eaton	0.108
17	VICI	VICI Properties	0.108
18	PCG	PG&E	0.101
19	MRVL	Marvell Technology	0.100
20	NVO	Novo Nordisk	0.098
21	CF	CF Industries	0.095
22	AEE	Ameren	0.089
23	DHR	Danaher	0.087
24	DELL	Dell Technologies	0.085
25	STZ	Constellation Brands	0.080
26	ABT	Abbott Laboratories	0.071
27	BKR	Baker Hughes	0.069
28	ALB	Albemarle	0.065
29	NEM	Newmont	0.063
30	EIX	Edison International	0.058

الحصص المحسوبة بالمعادلة المذكورة أعلاه في أحدث ملاحظة نهاية شهر على اللوحة البحثية المحددة (2026-08).

تشمل عمليات التصدير الصيغ، والإحصائيات الأداء، والسلسلة الـ 120 شهراً، والمساهمات الحالية — كل ما هو مطلوب لتكرار النتائج محلياً.