RSK004Factor Hubعوامل المخاطرمتوسط

عامل مخاطر الذيل

يعتمد على CVaR للحفاظ على المحافظ خارج أسوأ سيناريوهات الذيل.

المعادلة

Score = -CVaR_5%

العائد السنوي

7.67%

نسبة شارب

0.45

أقصى انخفاض

-31.62%

العائد الإجمالي

109.30%

الأداء 누적（2016-09 … 2026-08）

2016 -10.4%2017 -11.4%2018 +5.7%2019 +20.2%2020 +44.1%2021 +3.7%2022 +32.8%2023 +1.0%2024 -12.2%2025 +5.2%2026 +12.2%

#	Ticker	الشركة	النتيجة
1	MU	Micron Technology	0.079
2	SMCI	Super Micro Computer	0.076
3	GLW	Corning	0.070
4	SNOW	Snowflake	0.068
5	MRVL	Marvell Technology	0.068
6	ENTG	Entegris	0.065
7	DDOG	Datadog	0.065
8	AMC	AMC Entertainment	0.063
9	NET	Cloudflare	0.062
10	AMAT	Applied Materials	0.062
11	TTD	The Trade Desk	0.058
12	KLAC	KLA	0.058
13	DELL	Dell Technologies	0.058
14	AMD	Advanced Micro Devices	0.057
15	ALB	Albemarle	0.057
16	LRCX	Lam Research	0.057
17	EL	Estee Lauder	0.056
18	MDB	MongoDB	0.056
19	CE	Celanese	0.054
20	ANET	Arista Networks	0.053
21	TER	Teradyne	0.053
22	MOS	Mosaic	0.050
23	FCX	Freeport-McMoRan	0.050
24	ON	ON Semiconductor	0.050
25	PLTR	Palantir	0.049
26	PANW	Palo Alto Networks	0.049
27	SOFI	SoFi Technologies	0.049
28	CRWD	CrowdStrike	0.048
29	ZS	Zscaler	0.047
30	AVGO	Broadcom	0.047

الحصص المحسوبة بالمعادلة المذكورة أعلاه في أحدث ملاحظة نهاية شهر على اللوحة البحثية المحددة (2026-08).

تشمل عمليات التصدير الصيغ، والإحصائيات الأداء، والسلسلة الـ 120 شهراً، والمساهمات الحالية — كل ما هو مطلوب لتكرار النتائج محلياً.