RSK010Factor Hubعوامل المخاطرمنخفض

عامل المخاطر النظامية

تحليل تعرض السوق يفضل المحافظ التي تقلل من بيتا.

المعادلة

SysRisk = β² * σ²_market / σ²_stock

العائد السنوي

11.01%

نسبة شارب

0.59

أقصى انخفاض

-35.90%

العائد الإجمالي

184.26%

الأداء 누적（2016-09 … 2026-08）

2016 -6.8%2017 -16.9%2018 -0.4%2019 +3.5%2020 +42.1%2021 +19.4%2022 +44.1%2023 +14.1%2024 +20.3%2025 +12.4%2026 -5.7%

#	Ticker	الشركة	النتيجة
1	BRK.B	Berkshire Hathaway	0.363
2	VICI	VICI Properties	0.264
3	LOW	Lowe's	0.248
4	XOM	Exxon Mobil	0.238
5	WM	Waste Management	0.232
6	COST	Costco	0.218
7	GD	General Dynamics	0.217
8	PSA	Public Storage	0.205
9	AMT	American Tower	0.200
10	KIM	Kimco Realty	0.200
11	LMT	Lockheed Martin	0.196
12	MMM	3M	0.192
13	MA	Mastercard	0.191
14	JPM	JPMorgan Chase	0.187
15	CSX	CSX	0.180
16	HSY	Hershey	0.176
17	SBUX	Starbucks	0.175
18	T	AT&T	0.169
19	UPS	United Parcel Service	0.167
20	NSC	Norfolk Southern	0.164
21	LNG	Cheniere Energy	0.160
22	INTU	Intuit	0.159
23	HD	Home Depot	0.157
24	ED	Consolidated Edison	0.157
25	AMD	Advanced Micro Devices	0.144
26	WEC	WEC Energy	0.144
27	META	Meta Platforms	0.143
28	TRV	Travelers	0.140
29	NEM	Newmont	0.137
30	USB	U.S. Bancorp	0.137

الحصص المحسوبة بالمعادلة المذكورة أعلاه في أحدث ملاحظة نهاية شهر على اللوحة البحثية المحددة (2026-08).

تشمل عمليات التصدير الصيغ، والإحصائيات الأداء، والسلسلة الـ 120 شهراً، والمساهمات الحالية — كل ما هو مطلوب لتكرار النتائج محلياً.