SUMN5 SUMN

مجموع التغيرات السلبية على التغير الإجمالي

المعادلة

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

0.0095

ICIR

0.173

متوسط المقطع العرضي

0.4800

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.3149

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · SUMN

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج