SUMN20 SUMN

مجموع التغيرات السلبية على التغير الإجمالي

المعادلة

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
0.0190
ICIR
0.381
متوسط المقطع العرضي
0.4901
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.2284
Min
0.0044
Max
1.0000

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · SUMN

SUMN5
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
 SUMN10
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
 SUMN30
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
 SUMN60
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج