SUMN10 SUMN

مجموع التغيرات السلبية على التغير الإجمالي

المعادلة

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

0.0190

ICIR

0.390

متوسط المقطع العرضي

0.4541

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.2599

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · SUMN

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)

Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج