CORD60 CORD

تغيير ارتباط السعر والحجم (قصير مطروحاً منه طويل)

المعادلة

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

0.0056

ICIR

0.083

متوسط المقطع العرضي

0.0330

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.1984

Min

-0.5088

Max

0.5945

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · CORD

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج