CORD20 CORD

تغيير ارتباط السعر والحجم (قصير مطروحاً منه طويل)

المعادلة

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

-0.0089

ICIR

-0.156

متوسط المقطع العرضي

0.0288

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.3635

Min

-0.7269

Max

0.8636

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · CORD

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج