CORD10 CORD

تغيير ارتباط السعر والحجم (قصير مطروحاً منه طويل)

المعادلة

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
-0.0123
ICIR
-0.220
متوسط المقطع العرضي
0.0669
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.4572
Min
-0.9186
Max
0.8989

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · CORD

CORD5
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)
 CORD20
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)
 CORD30
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)
 CORD60
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج