VAL014팩터 허브가치 팩터중위험
내재 가치 팩터
옵션 내재 공정 가치와 시세를 비교하여 파생 시장의 평판을 읽습니다.
공식
ImpliedVal = OptionImpliedPrice / MarketPrice - 1성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
5.55%
샤프 비율
0.38
최대 손실 낙폭
-21.20%
총 수익률
71.64%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -0.7%2017 +0.9%2018 -0.6%2019 +11.6%2020 +26.7%2021 -0.2%2022 +27.3%2023 +2.3%2024 -5.5%2025 +1.6%2026 -2.4%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | KLA | 0.170 |
| 2 | ZS | Zscaler | 0.170 |
| 3 | META | Meta Platforms | 0.170 |
| 4 | LIN | Linde | 0.168 |
| 5 | GD | General Dynamics | 0.167 |
| 6 | AEE | Ameren | 0.167 |
| 7 | ROKU | Roku | 0.167 |
| 8 | NKE | Nike | 0.166 |
| 9 | MDLZ | Mondelez | 0.166 |
| 10 | TXN | Texas Instruments | 0.165 |
| 11 | NET | Cloudflare | 0.165 |
| 12 | ABBV | AbbVie | 0.165 |
| 13 | USB | U.S. Bancorp | 0.165 |
| 14 | AXP | American Express | 0.164 |
| 15 | GM | General Motors | 0.163 |
| 16 | AAPL | Apple | 0.162 |
| 17 | OTIS | Otis Worldwide | 0.162 |
| 18 | EBAY | eBay | 0.161 |
| 19 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.161 |
| 20 | PPL | PPL Corporation | 0.161 |
| 21 | EQIX | Equinix | 0.161 |
| 22 | PGR | Progressive | 0.160 |
| 23 | FDX | FedEx | 0.160 |
| 24 | CCI | Crown Castle | 0.159 |
| 25 | MAA | Mid-America Apartment | 0.159 |
| 26 | FANG | Diamondback Energy | 0.158 |
| 27 | NVDA | NVIDIA | 0.158 |
| 28 | ED | Consolidated Edison | 0.158 |
| 29 | CRM | Salesforce | 0.158 |
| 30 | DVN | Devon Energy | 0.157 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.