TEC011팩터 허브테크니컬 팩터중위험
거래량-가격 상관관계 팩터
거래량과 가격의 롤링 상관관계: 일치하는 흐름은 추세를 유지합니다.
공식
VPC = corr(收益率, 成交量变化率, 20日)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
6.13%
샤프 비율
0.45
최대 손실 낙폭
-27.15%
총 수익률
81.34%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -3.1%2017 -14.0%2018 +6.0%2019 +12.1%2020 +18.5%2021 +2.5%2022 +24.9%2023 -4.3%2024 +0.2%2025 +18.9%2026 +5.9%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | USB | U.S. Bancorp | 0.895 |
| 2 | ADP | ADP | 0.760 |
| 3 | AZO | AutoZone | 0.742 |
| 4 | PRU | Prudential Financial | 0.725 |
| 5 | MAA | Mid-America Apartment | 0.711 |
| 6 | PEG | Public Service Enterprise | 0.705 |
| 7 | PLD | Prologis | 0.702 |
| 8 | AEE | Ameren | 0.682 |
| 9 | LOW | Lowe's | 0.647 |
| 10 | KHC | Kraft Heinz | 0.638 |
| 11 | JPM | JPMorgan Chase | 0.628 |
| 12 | ALB | Albemarle | 0.623 |
| 13 | INTU | Intuit | 0.611 |
| 14 | AIG | American Intl Group | 0.611 |
| 15 | ZS | Zscaler | 0.592 |
| 16 | TJX | TJX Companies | 0.578 |
| 17 | AMC | AMC Entertainment | 0.570 |
| 18 | SBAC | SBA Communications | 0.566 |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land | 0.565 |
| 20 | FTNT | Fortinet | 0.562 |
| 21 | AMT | American Tower | 0.552 |
| 22 | ANET | Arista Networks | 0.550 |
| 23 | NEE | NextEra Energy | 0.544 |
| 24 | VALE | Vale | 0.544 |
| 25 | LIN | Linde | 0.541 |
| 26 | DLR | Digital Realty | 0.540 |
| 27 | KMB | Kimberly-Clark | 0.530 |
| 28 | GILD | Gilead Sciences | 0.530 |
| 29 | HSY | Hershey | 0.529 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy | 0.527 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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