SEA004팩터 허브계절성 팩터중위험
실적 발표기 이펙트 팩터
분기 공개 기간 주변의 패턴이 변동성과 선택에 영향.
공식
EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
6.00%
샤프 비율
0.40
최대 손실 낙폭
-33.37%
총 수익률
79.09%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.4%2017 -3.7%2018 -5.0%2019 +22.9%2020 +36.3%2021 +6.9%2022 +6.4%2023 -9.1%2024 -3.6%2025 +13.5%2026 +14.0%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | CI | Cigna | 2.696 |
| 2 | PNC | PNC Financial | 2.690 |
| 3 | NOW | ServiceNow | 2.616 |
| 4 | AMAT | Applied Materials | 2.380 |
| 5 | RCL | Royal Caribbean | 2.378 |
| 6 | LNG | Cheniere Energy | 2.337 |
| 7 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 2.331 |
| 8 | BHP | BHP | 2.320 |
| 9 | ENTG | Entegris | 2.133 |
| 10 | MDB | MongoDB | 2.090 |
| 11 | NUE | Nucor | 2.014 |
| 12 | SMCI | Super Micro Computer | 1.949 |
| 13 | MCHP | Microchip Technology | 1.947 |
| 14 | ETSY | Etsy | 1.806 |
| 15 | AMC | AMC Entertainment | 1.798 |
| 16 | MELI | MercadoLibre | 1.778 |
| 17 | AMT | American Tower | 1.764 |
| 18 | SOFI | SoFi Technologies | 1.755 |
| 19 | NKE | Nike | 1.746 |
| 20 | HPQ | HP | 1.716 |
| 21 | SO | Southern Company | 1.714 |
| 22 | ON | ON Semiconductor | 1.701 |
| 23 | DLR | Digital Realty | 1.690 |
| 24 | PLTR | Palantir | 1.644 |
| 25 | ADBE | Adobe | 1.577 |
| 26 | GIS | General Mills | 1.520 |
| 27 | WM | Waste Management | 1.482 |
| 28 | ZS | Zscaler | 1.479 |
| 29 | NET | Cloudflare | 1.449 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil | 1.417 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.