RSK012팩터 허브리스크 팩터고위험
상관관계 리스크 팩터
급증하는 시장 상관관계는 체계적 스트레스의 초기 경고입니다.
공식
CorrRisk = ΔCorr(R_stock, R_market, 60d)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
7.10%
샤프 비율
0.47
최대 손실 낙폭
-36.97%
총 수익률
98.58%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -15.6%2017 -10.3%2018 -6.6%2019 +15.1%2020 +37.3%2021 +7.9%2022 +38.0%2023 +4.9%2024 +4.9%2025 +12.5%2026 -3.6%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy | 0.384 |
| 2 | COF | Capital One | 0.304 |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery | 0.268 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher | 0.250 |
| 5 | KVUE | Kenvue | 0.220 |
| 6 | HSY | Hershey | 0.215 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.179 |
| 8 | MU | Micron Technology | 0.171 |
| 9 | CVS | CVS Health | 0.154 |
| 10 | PGR | Progressive | 0.149 |
| 11 | LLY | Eli Lilly | 0.131 |
| 12 | CDNS | Cadence | 0.125 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0.116 |
| 14 | CI | Cigna | 0.115 |
| 15 | LRCX | Lam Research | 0.111 |
| 16 | ETN | Eaton | 0.108 |
| 17 | VICI | VICI Properties | 0.108 |
| 18 | PCG | PG&E | 0.101 |
| 19 | MRVL | Marvell Technology | 0.100 |
| 20 | NVO | Novo Nordisk | 0.098 |
| 21 | CF | CF Industries | 0.095 |
| 22 | AEE | Ameren | 0.089 |
| 23 | DHR | Danaher | 0.087 |
| 24 | DELL | Dell Technologies | 0.085 |
| 25 | STZ | Constellation Brands | 0.080 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 0.071 |
| 27 | BKR | Baker Hughes | 0.069 |
| 28 | ALB | Albemarle | 0.065 |
| 29 | NEM | Newmont | 0.063 |
| 30 | EIX | Edison International | 0.058 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.