RSK011팩터 허브리스크 팩터고위험
특이 리스크 팩터
높은 특이 리스크는 복권 프리미엄을 가져오는 팩터는 이를 감소시킵니다.
공식
IdioVol = Std(ε_t), ε = R - α - β*R_m성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
6.74%
샤프 비율
0.41
최대 손실 낙폭
-31.41%
총 수익률
91.95%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -10.3%2017 -12.3%2018 +12.9%2019 +21.1%2020 +41.4%2021 +3.0%2022 +31.4%2023 -6.7%2024 -17.2%2025 +6.7%2026 +13.1%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer | 0.042 |
| 2 | AMC | AMC Entertainment | 0.041 |
| 3 | MU | Micron Technology | 0.038 |
| 4 | GLW | Corning | 0.035 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology | 0.035 |
| 6 | MDB | MongoDB | 0.033 |
| 7 | DELL | Dell Technologies | 0.033 |
| 8 | TER | Teradyne | 0.032 |
| 9 | ENTG | Entegris | 0.032 |
| 10 | DDOG | Datadog | 0.031 |
| 11 | KLAC | KLA | 0.030 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.030 |
| 13 | ZS | Zscaler | 0.030 |
| 14 | NET | Cloudflare | 0.029 |
| 15 | SNOW | Snowflake | 0.029 |
| 16 | LRCX | Lam Research | 0.029 |
| 17 | AMAT | Applied Materials | 0.028 |
| 18 | CE | Celanese | 0.027 |
| 19 | SOFI | SoFi Technologies | 0.027 |
| 20 | ON | ON Semiconductor | 0.027 |
| 21 | QCOM | Qualcomm | 0.027 |
| 22 | TPL | Texas Pacific Land | 0.026 |
| 23 | PLTR | Palantir | 0.026 |
| 24 | ALB | Albemarle | 0.025 |
| 25 | ANET | Arista Networks | 0.025 |
| 26 | NOW | ServiceNow | 0.025 |
| 27 | MCHP | Microchip Technology | 0.025 |
| 28 | TTD | The Trade Desk | 0.024 |
| 29 | ETSY | Etsy | 0.024 |
| 30 | CRWD | CrowdStrike | 0.024 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.