QUA011팩터 허브퀄리티 팩터저위험
재무 안정성 팩터
수익, 이익 및 현금흐름의 시계열 변동성을 하나의 안정성 점수로 집계합니다.
공식
FS = 1 - std(ROE, 营收增速, 现金流波动) 标准化성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
9.18%
샤프 비율
0.57
최대 손실 낙폭
-20.89%
총 수익률
140.60%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.1%2017 -3.5%2018 +8.7%2019 +29.2%2020 +35.7%2021 +9.6%2022 +16.7%2023 -4.7%2024 -0.8%2025 +12.1%2026 +0.8%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | FE | FirstEnergy | 0.827 |
| 2 | FRT | Federal Realty | 0.720 |
| 3 | V | Visa | 0.696 |
| 4 | SO | Southern Company | 0.675 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | 0.599 |
| 6 | EOG | EOG Resources | 0.556 |
| 7 | KIM | Kimco Realty | 0.542 |
| 8 | SPGI | S&P Global | 0.535 |
| 9 | ECL | Ecolab | 0.531 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil | 0.498 |
| 11 | EPR | EPR Properties | 0.476 |
| 12 | PGR | Progressive | 0.469 |
| 13 | BAC | Bank of America | 0.463 |
| 14 | AVGO | Broadcom | 0.410 |
| 15 | BKNG | Booking Holdings | 0.401 |
| 16 | SPOT | Spotify | 0.388 |
| 17 | ESS | Essex Property Trust | 0.349 |
| 18 | GD | General Dynamics | 0.328 |
| 19 | REG | Regency Centers | 0.269 |
| 20 | UDR | UDR | 0.267 |
| 21 | GOOGL | Alphabet | 0.253 |
| 22 | GE | GE Aerospace | 0.224 |
| 23 | RTX | RTX Corp | 0.210 |
| 24 | META | Meta Platforms | 0.209 |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors | 0.208 |
| 26 | AAPL | Apple | 0.199 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0.194 |
| 28 | MDT | Medtronic | 0.192 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher | 0.190 |
| 30 | CE | Celanese | 0.134 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
데이터 내보내기
내보내기에는 공식, 성능 통계, 120개월 시계열 및 현재 보유 내용 — 결과를 로컬에서 복제하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.