PRF012팩터 허브수익성 팩터저위험
수익 안정성 팩터
더 안정적인 수익 흐름은 더 높은 배수와 더 낮은 실현된 위험을 얻습니다.
공식
EarnStab = 1 / Std(EPS_growth, 8Q)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
5.81%
샤프 비율
0.41
최대 손실 낙폭
-26.43%
총 수익률
75.90%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.6%2017 -4.3%2018 -2.5%2019 +22.9%2020 +38.1%2021 +6.8%2022 +29.2%2023 -13.4%2024 -0.4%2025 +1.1%2026 -2.2%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | GIS | General Mills | 21.368 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy | 7.374 |
| 3 | ALB | Albemarle | 5.992 |
| 4 | STZ | Constellation Brands | 4.881 |
| 5 | PCG | PG&E | 4.744 |
| 6 | HAL | Halliburton | 4.717 |
| 7 | WMT | Walmart | 4.697 |
| 8 | FE | FirstEnergy | 4.680 |
| 9 | EBAY | eBay | 4.532 |
| 10 | DVN | Devon Energy | 4.356 |
| 11 | AMGN | Amgen | 4.318 |
| 12 | GD | General Dynamics | 4.273 |
| 13 | SJM | J.M. Smucker | 4.171 |
| 14 | ORLY | O'Reilly Automotive | 4.128 |
| 15 | EIX | Edison International | 4.081 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics | 3.969 |
| 17 | AVGO | Broadcom | 3.901 |
| 18 | PG | Procter & Gamble | 3.871 |
| 19 | UNH | UnitedHealth | 3.845 |
| 20 | NET | Cloudflare | 3.694 |
| 21 | WDAY | Workday | 3.608 |
| 22 | AEE | Ameren | 3.571 |
| 23 | DOW | Dow | 3.226 |
| 24 | SRE | Sempra | 3.207 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings | 3.192 |
| 26 | BA | Boeing | 3.124 |
| 27 | EPR | EPR Properties | 3.090 |
| 28 | MAA | Mid-America Apartment | 3.036 |
| 29 | NUE | Nucor | 3.016 |
| 30 | LEN | Lennar | 2.985 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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