PRF010팩터 허브수익성 팩터고위험
수익 예상치 팩터
컨센서스 대비 예상치: 긍정적인 충격은 몇 주간 상승 추세를 보입니다(PEAD 이상 현상).
공식
EarnSurp = (EPS_actual - EPS_consensus) / |EPS_consensus|성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
8.88%
샤프 비율
0.55
최대 손실 낙폭
-29.73%
총 수익률
134.15%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -6.4%2017 -9.4%2018 -6.9%2019 +10.5%2020 +60.4%2021 +8.1%2022 +35.5%2023 -6.0%2024 +4.0%2025 +8.0%2026 +8.3%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Charles Schwab | 0.132 |
| 2 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 0.130 |
| 3 | UDR | UDR | 0.126 |
| 4 | MU | Micron Technology | 0.121 |
| 5 | NVO | Novo Nordisk | 0.120 |
| 6 | AAPL | Apple | 0.114 |
| 7 | GLW | Corning | 0.108 |
| 8 | COST | Costco | 0.108 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems | 0.104 |
| 10 | DASH | DoorDash | 0.098 |
| 11 | STT | State Street | 0.097 |
| 12 | VALE | Vale | 0.093 |
| 13 | BAC | Bank of America | 0.092 |
| 14 | PRU | Prudential Financial | 0.092 |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 0.092 |
| 16 | DLR | Digital Realty | 0.090 |
| 17 | FCX | Freeport-McMoRan | 0.090 |
| 18 | REGN | Regeneron | 0.087 |
| 19 | MOS | Mosaic | 0.086 |
| 20 | NEE | NextEra Energy | 0.086 |
| 21 | RIO | Rio Tinto | 0.081 |
| 22 | MET | MetLife | 0.077 |
| 23 | ECL | Ecolab | 0.076 |
| 24 | KMB | Kimberly-Clark | 0.075 |
| 25 | T | AT&T | 0.074 |
| 26 | PM | Philip Morris | 0.071 |
| 27 | FANG | Diamondback Energy | 0.070 |
| 28 | TTD | The Trade Desk | 0.069 |
| 29 | LII | Lennox International | 0.067 |
| 30 | RCL | Royal Caribbean | 0.067 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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