ML001팩터 허브머신러닝 팩터중위험
멀티팩터 알파
머신러닝 복합 알파: 0.25·z(-PER) + 0.20·z(배당수익률) + 0.25·z(20일 수익률) + 0.30·z(-20일 변동성).
공식
0.25·zscore(-PE) + 0.20·zscore(DV) + 0.25·zscore(Ret20d) + 0.30·zscore(-Vol20d)성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
5.35%
샤프 비율
0.43
최대 손실 낙폭
-22.30%
총 수익률
68.47%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.0%2017 -5.0%2018 -3.5%2019 +16.1%2020 +28.6%2021 -3.4%2022 +17.5%2023 -6.0%2024 -1.1%2025 +17.2%2026 +8.1%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | MAA | Mid-America Apartment | 1.205 |
| 2 | FE | FirstEnergy | 1.163 |
| 3 | SBAC | SBA Communications | 1.100 |
| 4 | PLD | Prologis | 0.981 |
| 5 | KIM | Kimco Realty | 0.921 |
| 6 | CCI | Crown Castle | 0.918 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy | 0.884 |
| 8 | REG | Regency Centers | 0.879 |
| 9 | AEE | Ameren | 0.872 |
| 10 | AMT | American Tower | 0.868 |
| 11 | AIG | American Intl Group | 0.862 |
| 12 | PEG | Public Service Enterprise | 0.856 |
| 13 | KMI | Kinder Morgan | 0.843 |
| 14 | PSA | Public Storage | 0.827 |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 0.811 |
| 16 | VICI | VICI Properties | 0.742 |
| 17 | O | Realty Income | 0.731 |
| 18 | MDLZ | Mondelez | 0.717 |
| 19 | HAL | Halliburton | 0.692 |
| 20 | MET | MetLife | 0.676 |
| 21 | FDX | FedEx | 0.650 |
| 22 | SHW | Sherwin-Williams | 0.634 |
| 23 | KHC | Kraft Heinz | 0.617 |
| 24 | FRT | Federal Realty | 0.617 |
| 25 | CVX | Chevron | 0.610 |
| 26 | CI | Cigna | 0.604 |
| 27 | EOG | EOG Resources | 0.603 |
| 28 | UDR | UDR | 0.600 |
| 29 | KVUE | Kenvue | 0.598 |
| 30 | WMB | Williams Companies | 0.595 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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