VWAP28 VWAP

d일 전 VWAP 대비 최근 종가

공식

Ref($vwap, 28)/$close

위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.

IC 평균 (60개월)

0.0063

ICIR

0.120

횡단면 평균

1.0207

횡단면 표준편차

0.1534

Min

0.7287

Max

1.8066

IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.