VWAP54 VWAP

d일 전 VWAP 대비 최근 종가

공식

Ref($vwap, 54)/$close

위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.

IC 평균 (60개월)

-0.0119

ICIR

-0.200

횡단면 평균

1.0034

횡단면 표준편차

0.2049

Min

0.6343

Max

2.0442

IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.