ROC5 ROC
変化率: d日前の終値に対する最新終値の比率
数式
Ref($close, 5)/$close
上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。
横断面統計情報と情報係数
IC平均（60ヶ月）
0.0078
ICIR
0.124
横断面平均
0.9998
横断面標準偏差
0.0476
Min
0.8611
Max
1.1800
IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。