ROC20 ROC

変化率: d日前の終値に対する最新終値の比率

数式

Ref($close, 20)/$close

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

0.0145

ICIR

0.276

横断面平均

1.0077

横断面標準偏差

0.1340

Min

0.7442

Max

1.5304

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。