ROC60 ROC
Tasa de cambio: cierre hace d días sobre el cierre más reciente
Fórmula
Ref($close, 60)/$close
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
-0.0110
ICIR
-0.194
Media de sección transversal
1.0040
Desviación estándar de sección transversal
0.2242
Min
0.6265
Max
2.0441
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.