ROC20 ROC
Tasa de cambio: cierre hace d días sobre el cierre más reciente
Fórmula
Ref($close, 20)/$close
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
0.0145
ICIR
0.276
Media de sección transversal
1.0077
Desviación estándar de sección transversal
0.1340
Min
0.7442
Max
1.5304
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.