IMXD60 IMXD
Distancia entre los índices del máximo alto y el mínimo bajo
Fórmula
(IdxMax($high, 60)-IdxMin($low, 60))/60
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
0.0094
ICIR
0.166
Media de sección transversal
0.1175
Desviación estándar de sección transversal
0.6600
Min
-0.9833
Max
0.9833
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.