IMXD5 IMXD
Distancia entre los índices del máximo alto y el mínimo bajo
Fórmula
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
-0.0040
ICIR
-0.068
Media de sección transversal
0.0471
Desviación estándar de sección transversal
0.5461
Min
-0.8000
Max
0.8000
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.