COM009Factor Hubالعوامل المركبةمنخفض

عادي ألفا معدل المخاطر

يزيد الألفا مع تعريض الأنماط محايداً في كل بعد للمخاطر.

المعادلة

RiskAdjα = Optimize(max α, s.t. ΣβF ≈ 0)

العائد السنوي

9.63%

نسبة شارب

0.59

أقصى انخفاض

-30.96%

العائد الإجمالي

150.85%

الأداء 누적（2016-09 … 2026-08）

2016 -9.2%2017 -4.7%2018 -15.9%2019 +12.9%2020 +55.2%2021 +19.0%2022 +23.1%2023 -0.9%2024 +4.2%2025 +14.6%2026 +13.6%

#	Ticker	الشركة	النتيجة
1	CARR	Carrier Global	2.325
2	PLD	Prologis	2.150
3	DELL	Dell Technologies	2.099
4	FCX	Freeport-McMoRan	1.639
5	T	AT&T	1.502
6	CVX	Chevron	1.496
7	MELI	MercadoLibre	1.387
8	LMT	Lockheed Martin	1.379
9	LNG	Cheniere Energy	1.357
10	TRV	Travelers	1.330
11	CDNS	Cadence	1.300
12	GME	GameStop	1.266
13	DD	DuPont	1.205
14	CL	Colgate-Palmolive	1.173
15	YUM	Yum Brands	1.153
16	SLB	SLB	1.076
17	PPG	PPG Industries	1.071
18	ISRG	Intuitive Surgical	1.069
19	MCD	McDonald's	1.002
20	PFE	Pfizer	0.990
21	AMAT	Applied Materials	0.988
22	GIS	General Mills	0.976
23	RIO	Rio Tinto	0.974
24	SOFI	SoFi Technologies	0.968
25	PANW	Palo Alto Networks	0.958
26	PEP	PepsiCo	0.946
27	DIS	Walt Disney	0.922
28	GILD	Gilead Sciences	0.921
29	FTV	Fortive	0.919
30	BHP	BHP	0.897

الحصص المحسوبة بالمعادلة المذكورة أعلاه في أحدث ملاحظة نهاية شهر على اللوحة البحثية المحددة (2026-08).

تشمل عمليات التصدير الصيغ، والإحصائيات الأداء، والسلسلة الـ 120 شهراً، والمساهمات الحالية — كل ما هو مطلوب لتكرار النتائج محلياً.