VSUMN5 VSUMN

المساهمة الهابطة لتغيرات الحجم

المعادلة

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
0.0106
ICIR
0.165
متوسط المقطع العرضي
0.5001
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.1423
Min
0.0475
Max
0.9000

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · VSUMN

VSUMN10
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
 VSUMN20
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
 VSUMN30
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
 VSUMN60
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج