VSUMN20 VSUMN

المساهمة الهابطة لتغيرات الحجم

المعادلة

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
0.0033
ICIR
0.056
متوسط المقطع العرضي
0.4959
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.0360
Min
0.3705
Max
0.6353

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · VSUMN

VSUMN5
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
 VSUMN10
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
 VSUMN30
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
 VSUMN60
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج