VMA60 VMA

متوسط الحجم المتحرك على آخر حجم

المعادلة

Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
0.0114
ICIR
0.186
متوسط المقطع العرضي
1.1756
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.4662
Min
0.2510
Max
2.5565

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · VMA

VMA5
Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)
 VMA10
Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)
 VMA20
Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)
 VMA30
Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج