VMA5 VMA

متوسط الحجم المتحرك على آخر حجم

المعادلة

Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

0.0100

ICIR

0.177

متوسط المقطع العرضي

1.1423

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.4588

Min

0.3989

Max

3.6385

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · VMA

Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)

Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)

Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)

Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج