SUMP5 SUMP

مجموع التغيرات الإيجابية على التغير الإجمالي

المعادلة

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

-0.0099

ICIR

-0.179

متوسط المقطع العرضي

0.5200

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.3149

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · SUMP

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج