SUMP30 SUMP

مجموع التغيرات الإيجابية على التغير الإجمالي

المعادلة

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
-0.0076
ICIR
-0.144
متوسط المقطع العرضي
0.5018
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.1784
Min
0.0000
Max
0.9436

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · SUMP

SUMP5
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
 SUMP10
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
 SUMP20
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
 SUMP60
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج