CNTD60 CNTD

الفرق بين نسبة الأيام الصاعدة والهابطة

المعادلة

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

0.0111

ICIR

0.200

متوسط المقطع العرضي

0.0239

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.2005

Min

-0.7167

Max

0.5333

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · CNTD

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج