CNTD5 CNTD

الفرق بين نسبة الأيام الصاعدة والهابطة

المعادلة

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)

-0.0029

ICIR

-0.047

متوسط المقطع العرضي

0.0190

الانحراف المعياري للمقطع العرضي

0.4940

Min

-1.0000

Max

1.0000

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

العوامل المرتبطة · CNTD

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج