VSTD5 VSTD
최근 거래량에 대한 거래량 표준편차
공식
Std($volume, 5)/($volume+1e-12)
위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.
횡단면 통계 & 정보 계수
IC 평균 (60개월)
0.0222
ICIR
0.390
횡단면 평균
0.4799
횡단면 표준편차
0.3282
Min
0.0785
Max
2.0874
IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.