SUMD30 SUMD
상승 기여도와 하락 기여도 차이
공식
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.
횡단면 통계 & 정보 계수
IC 평균 (60개월)
-0.0076
ICIR
-0.144
횡단면 평균
0.0036
횡단면 표준편차
0.3569
Min
-1.0000
Max
0.8872
IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.
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관련 요인 · SUMD
SUMD5
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
SUMD10(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
SUMD20(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
SUMD60(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)