ROC60 ROC
변화율: d일 전 종가 대비 최근 종가
공식
Ref($close, 60)/$close
위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.
횡단면 통계 & 정보 계수
IC 평균 (60개월)
-0.0110
ICIR
-0.194
횡단면 평균
1.0040
횡단면 표준편차
0.2242
Min
0.6265
Max
2.0441
IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.