QTLD60 QTLD
종가에 대한 롤링 20% 분위수 (하단 밴드)
공식
Quantile($close, 60, 0.2)/$close
위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.
횡단면 통계 & 정보 계수
IC 평균 (60개월)
-0.0006
ICIR
-0.012
횡단면 평균
0.9406
횡단면 표준편차
0.1114
Min
0.6586
Max
1.3387
IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.